Preview

Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук

Расширенный поиск

О ПОРЯДКЕ СХОДИМОСТИ АППРОКСИМАЦИЙ ОДНОГО КЛАССА ФУНКЦИОНАЛОВ ОТ ВИНЕРОВСКОГО ПРОЦЕССА

Аннотация

Получена теорема о порядке сходимости приближенной формулы для вычисления математического ожидания одного класса функционалов специального вида от винеровского процесса. Формула основана на использовании дискретизации временного интервала и квадратурных формул, точных для функциональных многочленов третьей степени.

Об авторе

А. Д. Егоров
Институт математики Национальной академии наук Беларуси, Минск
Беларусь


Список литературы

1. Zherelo, A. V. On convergence of the method based on approximately exact formulas for functional polynomials for calculations of expectation of the functionals to solution of stochastic differential equations / A. V. Zherelo // Monte Carlo Methods and Applications. – 2013. – Vol. 19 (4). – P. 183–200.

2. Egorov, A. D. Functional integrals: Approximate evaluations and applications / A. D. Egorov, P. I. Sobolevsky, L. A. Yanovich. – [S. l.]: Kluwer Academic Publishers, 1993.

3. Егоров, А. Д. Введение в теорию и приложения функционального интегрирования / А. Д. Егоров, Е. П. Жидков, Ю. Ю. Лобанов. – М.: Физматлит, 2006.

4. Egorov, A. D. Approximate formulas for expectations of functionals of solutions to stochastic differential equations / A. D. Egorov, K. K. Sabelfeld // Monte Carlo Methods and Applications. – 2010. – Vol. 16, N 2. – Р. 95–127.


Рецензия

Просмотров: 531


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1561-2430 (Print)
ISSN 2524-2415 (Online)