vestifmИзвестия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наукProceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series1561-24302524-2415The Republican Unitary Enterprise Publishing House "Belaruskaya Navuka"vestifm-191Research ArticleМАТЕМАТИКАMATHEMATICSПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О ПАРАМЕТРАХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ТРЕНДОМ ПРИ ПРОПУСКАХ НАБЛЮДЕНИЙSEQUENTIAL STATISTICAL HYPOTHESES TESTING ON PARAMETERS OF TIME SERIES WITH A TREND UNDER MISSING VALUESХАРИНА. Ю.KHARINA. Yu.KharinAY@bsu.byТУТОН ТХАТTUTON THATtthattu@gmail.comБелорусский государственный университетBelarusian State UniversityБелорусский государственный университет; Университет г. Дананг, ВьетнамBelarusian State University; Da Nang University201621112016033846Copyright © ХАРИН А.Ю., ТУ Т.Т., 20162016ХАРИН А.Ю., ТУ Т.Т.KHARIN A.Y., TU T.T.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/191

Рассматривается задача последовательной проверки простых гипотез для временных рядов с трендом в случае пропуска наблюдений. Построен последовательный тест, исследованы характеристики его эффективности. Приведены результаты вычислительных экспериментов.

The problem of sequential testing of simple hypotheses for time series with a trend is considered in case of missing observations. The sequential test is constructed and its performance characteristics are analysed. Numerical results of experiments are given.

последовательный тестпростые гипотезывременные рядытрендпропущенные значениявероятности ошибокматематическое ожидание числа наблюденийsequential testsimple hypothesestime seriestrendmissing valueserror probabilitiesexpected number of observationsReferencesWald, A. Sequential analysis / A. Wald. – New York: John Wiley and Sons, 1947.Wald, A. Sequential analysis / A. Wald. – New York: John Wiley and Sons, 1947.Харин, А. Ю. Робастность байесовских и последовательных статистических решающих правил / А. Ю. Харин. – Минск: БГУ, 2013.Харин, А. Ю. Робастность байесовских и последовательных статистических решающих правил / А. Ю. Харин. – Минск: БГУ, 2013.Govindarajulu, Z. Sequential statistics / Z. Govindarajulu. – Singapore: World Scientific Publishing, 2004.Govindarajulu, Z. Sequential statistics / Z. Govindarajulu. – Singapore: World Scientific Publishing, 2004.Kharin, A. Y. An approach to performance analysis of the sequential probability ratio test for the simple hypotheses testing / A. Y. Kharin // Proceedings of the Belarusian State University. – 2002. – Vol. 1. – P. 92–96.Kharin, A. Y. An approach to performance analysis of the sequential probability ratio test for the simple hypotheses testing / A. Y. Kharin // Proceedings of the Belarusian State University. – 2002. – Vol. 1. – P. 92–96.Андерсон, Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон. – М.: Мир, 1976.Андерсон, Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон. – М.: Мир, 1976.Bilodeau, M. Theory of multivariate statistics / M. Bilodeau, D. Brenner. – New York: Springer – Verlag, 1999.Bilodeau, M. Theory of multivariate statistics / M. Bilodeau, D. Brenner. – New York: Springer – Verlag, 1999.Chung, K. L. A course in probability theory / K. L. Chung. – San Diego: Academic Press, 2001.Chung, K. L. A course in probability theory / K. L. Chung. – San Diego: Academic Press, 2001.Kharin, A. Y. Performance and robustness evaluation in sequential hypotheses testing / A. Y. Kharin // Communications in Statistics – Theory and Methods. – 2016. – Vol. 45 (6). – P. 1663– 1709.Kharin, A. Y. Performance and robustness evaluation in sequential hypotheses testing / A. Y. Kharin // Communications in Statistics – Theory and Methods. – 2016. – Vol. 45 (6). – P. 1663– 1709.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.