vestifmИзвестия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наукProceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series1561-24302524-2415The Republican Unitary Enterprise Publishing House "Belaruskaya Navuka"vestifm-98Research ArticleМАТЕМАТИКАMATHEMATICSУСТОЙЧИВОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ МАРКОВИЦА С КРИТЕРИЯМИ КРАЙНЕГО ОПТИМИЗМАSTABILITY OF THE MARKOWITZ INVESTMENT PROBLEM WITH EXTREME OPTIMISM CRITERIAБухтояровС. Е.BukhtoyarovS. E.ЕмеличевВ. А.EmelichevV. A.Белорусский государственный университет, МинскBelarusian State University, Minsk201418052016034448Copyright © Бухтояров С.Е., Емеличев В.А., 20162016Бухтояров С.Е., Емеличев В.А.Bukhtoyarov S.E., Emelichev V.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/98

Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости многокритериальной инвестиционной буле¬вой задачи Марковица с критериями крайнего оптимизма в случае, когда в пространстве портфелей задана произвольная метрика Гёльдера l p,1 ≤ p ≤  ∞, а в критериальном пространстве доходности инвестиционного проекта и пространстве состояний финансового рынка - чебышевская метрика l∞.

The multicriteria investment boolean Markowitz problem with extreme optimism criteria is considered. Upper and lower bounds of the radius of the stability of this problem are given in the case of the arbitrary Holder metric lp, 1 <р < ∞ in the portfolio space and the Chebyshev metric lx in the space of financial market states and in the space of investment project profitability.

Белорусский РФФИReferencesЕмеличев В. А., Коротков В. В. // Дискрет. математика. 2012. Т. 24, № 3. С. 3-16.Емеличев В. А., Коротков В. В. // Дискрет. математика. 2012. Т. 24, № 3. С. 3-16.Емеличев В. А., Коротков В. В. // Кибернетика и систем. анализ. 2012. № 3. С. 68-77.Емеличев В. А., Коротков В. В. // Кибернетика и систем. анализ. 2012. № 3. С. 68-77.Емеличев В. А., Коротков В. В. // Изв. НАН Азербайджана. Сер. физ.-тех. и мат. наук. 2012. Т. 32, № 6. С. 88-98.Емеличев В. А., Коротков В. В. // Изв. НАН Азербайджана. Сер. физ.-тех. и мат. наук. 2012. Т. 32, № 6. С. 88-98.Емеличев В. А., Коротков В. В. // Тр. Ин-та. математики НАН Беларуси. 2012. Т. 20, № 2. С. 10-17.Емеличев В. А., Коротков В. В. // Тр. Ин-та. математики НАН Беларуси. 2012. Т. 20, № 2. С. 10-17.Емеличев В. А., Коротков В. В. // Весщ НАН Беларуси Сер. ф1з.-мат. навук. 2012. № 1. С. 44-49.Емеличев В. А., Коротков В. В. // Весщ НАН Беларуси Сер. ф1з.-мат. навук. 2012. № 1. С. 44-49.Емеличев В. А., Коротков В. В. //Весщ НАН Беларусг Сер. ф1з.-мат. навук. 2012. № 4. С. 42-48.Емеличев В. А., Коротков В. В. //Весщ НАН Беларусг Сер. ф1з.-мат. навук. 2012. № 4. С. 42-48.Markowitz H. M. Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York, 1991.Markowitz H. M. Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York, 1991.Бронштейн Е. М., Черняк Д. А. // Экономика и мат. методы. 2005. Т. 41, № 2. С. 21-28.Бронштейн Е. М., Черняк Д. А. // Экономика и мат. методы. 2005. Т. 41, № 2. С. 21-28.Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Соляк С. А. Оценки эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. М., 2008.Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Соляк С. А. Оценки эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. М., 2008.Царев В. В. Оценки экономической эффективности инвестиций. СПб., 2004.Царев В. В. Оценки экономической эффективности инвестиций. СПб., 2004.Емеличев В. А., Коротков В. В. //Вестн. БГУ. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. 2013. № 3. С. 100-103.Емеличев В. А., Коротков В. В. //Вестн. БГУ. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. 2013. № 3. С. 100-103.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.