О ПОРЯДКЕ СХОДИМОСТИ АППРОКСИМАЦИЙ ОДНОГО КЛАССА ФУНКЦИОНАЛОВ ОТ ВИНЕРОВСКОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
Получена теорема о порядке сходимости приближенной формулы для вычисления математического ожидания одного класса функционалов специального вида от винеровского процесса. Формула основана на использовании дискретизации временного интервала и квадратурных формул, точных для функциональных многочленов третьей степени.
Список литературы
1. Zherelo, A. V. On convergence of the method based on approximately exact formulas for functional polynomials for calculations of expectation of the functionals to solution of stochastic differential equations / A. V. Zherelo // Monte Carlo Methods and Applications. – 2013. – Vol. 19 (4). – P. 183–200.
2. Egorov, A. D. Functional integrals: Approximate evaluations and applications / A. D. Egorov, P. I. Sobolevsky, L. A. Yanovich. – [S. l.]: Kluwer Academic Publishers, 1993.
3. Егоров, А. Д. Введение в теорию и приложения функционального интегрирования / А. Д. Егоров, Е. П. Жидков, Ю. Ю. Лобанов. – М.: Физматлит, 2006.
4. Egorov, A. D. Approximate formulas for expectations of functionals of solutions to stochastic differential equations / A. D. Egorov, K. K. Sabelfeld // Monte Carlo Methods and Applications. – 2010. – Vol. 16, N 2. – Р. 95–127.
Рецензия
Просмотров: 583
Послать статью по эл. почте 