APPROXIMATE CALCULATION OF THE FUNCTIONS OF THE BROWNIAN MOTION PROCESS
Abstract
In the article, the sequence of processes constructed for the random process , which is de fined as a function of the Brownian motion process , are considered . The central moments of the sequences converge to the corresponding moments of the initial process . The accuracy of approximations is illustrated by examples.
About the Authors
L. A. Yanovich
Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk
Belarus
Belarus
I. N. Gulo
Belarusian State Pedagogikal University named after M. Tank, Minsk
Belarus
Belarus
References
1. Янович Л. А. Приближенное вычисление континуальных интегралов по гауссовым мерам. Минск, 1976.
2. Крылов В. И. Приближенное вычисление интегралов. М., 1967.
3. Лебедев Н. Н. Специальные функции и их приложения. М.; Л., 1963.
4. Коровкин П. П. Линейные операторы и теория приближений. М., 1959. (P. P. Linear operators and approximation theory. Delhi: Hindustan Publ. Corp ., 1960.)
5. Nakonechnyi A. G. // Mat h. Statist . and Probability. 1985. Vol. 16. P. 23–26.
6. Weba М. // Mathematische Zeitschrift. 1976. Vol. 192. P. 73–80.
7. Altomare F., Campiti M. Korovkin-type Approximation Theory and its Applications . Berlin ; New York , 1994.
8. Зарицкая З. В. // Доповіді АН УРСР. Сер. А. 1967. № 1. С. 14–17.
Review
Views: 433
Email this article 