К ВЫЧИСЛЕНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЖИДАНИЙ СЛУЧАЙНЫХ ФУНКЦИОНАЛОВ
Анатацыя
Исследованы погрешность аппроксимации математического ожидания одного класса случайных функционалов от гауссовского процесса и погрешность аппроксимации решения уравнения Бюргерса, возмущаемого гауссовским случайным процессом, которые основаны на использовании гауссовских хаотических разложений.
Аб аўтарах
Э. Айрян
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна
Расія
Расія
А. Егоров
Институт математики Национальной академии наук Беларуси, Минск
Беларусь
Беларусь
Л. Севастьянов
Российский университет дружбы народов, Москва
Расія
Расія
Спіс літаратуры
1. Егоров А. Д., Соболевский П. И., Янович Л. А. Приближенные методы вычисления континуальных интегралов. Минск, 1985.
2. Егоров А. Д., Жидков Е. П., Лобанов Ю. Ю. Введение в теорию и приложения функционального интегрирования. М., 2006.
3. Egorov Л. D. // Math. Modelling and computational physics. Book of Abstracts of Internet. Conf. Dubna, July 8-12, 2013. P. 75-76.
4. Wuan L. Wiener chaos expansion and numerical solutions of stochastic partial differential equations (Thesis). California Institute of Technology, 2001.
##reviewer.review.form##
Праглядаў:
739
Паслаць артыкул па эл. пошце 