ANALYSIS OF MULTIVARIATE STATISTICAL MODELS WITH HETEROGENEOUS STRUCTURE IN THE CASE OF HIDDEN MARKOV DEPENDENCE OF THE STATE
Abstract
For vector autoregressive model with heterogeneous endogenous-exogenous structure and Markov switching states we propose the EM-algorithm for mixture decomposition, as well as discriminant analysis algorithm for classification of new observations. Accuracy of the algorithms is examined by means of computer simulation experiments.
About the Authors
V. I. Malugin
Belarusian State University, Minsk
Belarus
Belarus
A. Yu. Novopoltsev
Belarusian State University, Minsk
Belarus
Belarus
References
1. Hamilton J. D. // New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd Edition. Basingstoke, 2008. P. 1755–1804.
2. Sims C. A., Waggoner. D. F., Zha T. // J. of Econometrics. 2008. Vol. 146 (2). P. 255–274.
3. Perron P. // Palgrave handbook of econometrics. Basingstoke, 2006. Vol. 1: Econometric Theory. P. 278–352.
4. Малюгин В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с неоднородной структурой. Минск, 2014.
5. Hamilton J. D. // Econometrica. 1989. Vol. 57 (2). P. 357–384.
6. Малюгин В. И., Харин Ю. С. // Автоматика и телемеханика. 1986. № 7. С. 61–69.
7. Малюгин В. И. // Информатика. 2008. № 3 (19). С. 17-28.
8. Малюгин В. И. // Информатика. 2008. № 4 (20). С. 79-88. 9. Малюгин В. И. // Изв. НАН Беларуси. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. 2013. № 3. С. 43–53.
9. Droumaguet M. Markov-Switching Vector Autoregressive Models: Monte Carlo Experiment, Impulse Response Analysis, and Granger-Causal Analysis : thesis of Doctor of Economics. Florence, 2012.
10. Bilmes J. A. A Gentle Tutorial of the EM Algorithm and its Application to Parameter Estimation for Gaussian Mixture and Hidden Markov Models: Technical Report. Berkeley, 1998.
11. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ: пер. с англ. М., 1963.
12. Харин Ю. С. Робастность в статистическом распознавании образов. Минск, 1992.
13. Беллман Р. Динамическое программирование. М., 1960.
14. Малюгин В. И. // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы Междунар. конф.: в 3 т. Минск, 2014. Т. 1. С. 122–133.
Review
Views: 777
Email this article 