АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ В СЛУЧАЕ СКРЫТОЙ МАРКОВСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ СОСТОЯНИЙ
Аннотация
Для моделей векторной авторегрессии с неоднородной эндогенно-экзогенной структурой и марковскими переключениями состояний предлагается EM-алгоритм расщепления смесей распределений авторегрессионных наблюдений, а также алгоритм дискриминантного анализа вновь поступающих наблюдений. Точность алгоритмов исследуется по- мощью компьютерного моделирования.
Об авторах
В. И. Малюгин
Белорусский государственный университет, Минск
Беларусь
Беларусь
А. Ю. Новопольцев
Белорусский государственный университет, Минск
Беларусь
Беларусь
Список литературы
1. Hamilton J. D. // New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd Edition. Basingstoke, 2008. P. 1755–1804.
2. Sims C. A., Waggoner. D. F., Zha T. // J. of Econometrics. 2008. Vol. 146 (2). P. 255–274.
3. Perron P. // Palgrave handbook of econometrics. Basingstoke, 2006. Vol. 1: Econometric Theory. P. 278–352.
4. Малюгин В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моделей с неоднородной структурой. Минск, 2014.
5. Hamilton J. D. // Econometrica. 1989. Vol. 57 (2). P. 357–384.
6. Малюгин В. И., Харин Ю. С. // Автоматика и телемеханика. 1986. № 7. С. 61–69.
7. Малюгин В. И. // Информатика. 2008. № 3 (19). С. 17-28.
8. Малюгин В. И. // Информатика. 2008. № 4 (20). С. 79-88. 9. Малюгин В. И. // Изв. НАН Беларуси. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. 2013. № 3. С. 43–53.
9. Droumaguet M. Markov-Switching Vector Autoregressive Models: Monte Carlo Experiment, Impulse Response Analysis, and Granger-Causal Analysis : thesis of Doctor of Economics. Florence, 2012.
10. Bilmes J. A. A Gentle Tutorial of the EM Algorithm and its Application to Parameter Estimation for Gaussian Mixture and Hidden Markov Models: Technical Report. Berkeley, 1998.
11. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ: пер. с англ. М., 1963.
12. Харин Ю. С. Робастность в статистическом распознавании образов. Минск, 1992.
13. Беллман Р. Динамическое программирование. М., 1960.
14. Малюгин В. И. // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы Междунар. конф.: в 3 т. Минск, 2014. Т. 1. С. 122–133.
Рецензия
Просмотров: 776
Послать статью по эл. почте 