CALCULATION OF MOMENTS OF STOCHASTIC PROCESSES DEFINED BY TRIGONOMETRIC FUNCTIONS OF BROWNIAN MOTION
Abstract
Some approximations for stochastic processes defined as a functional of quadratic polynomials of Brownian motion were proposed. For finding errors of the mathematical expectations in the case of trigonometric functions, computational experiment was conducted.
About the Authors
L. A. Yanovich
Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Belarus
Belarus
Belarus
I. N. Gulo
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank
Belarus
Belarus
References
1. Янович, Л. А. О приближенном вычислении функций от процесса броуновского движения / Л. А. Янович, И. Н. Гуло // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. – 2014. – № 1. – С. 5–10.
2. Янович, Л. А. Приближенное вычисление континуальных интегралов по гауссовым мерам / Л. А. Янович. − Минск: Наука и техника, 1976.
3. Крылов, В. И. Приближенное вычисление интегралов / В. И. Крылов. – М.: Наука, 1967.
4. Градштейн, И. С. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений / И. С. Градштейн, И. М. Рыжик. – М.: Физматгиз, 1963.
5. Коровкин, П. П. Линейные операторы и теория приближения / П. П. Коровкин. – М.: Физматлит, 1959. (Korovkin, P. P. Linear operators and approximation theory / P. P. Korovkin. – Delhi: Hindustan Publ. Corp., 1960.)
6. Altomare, F. Korovkin-type Approximation Theory and its Applications / F. Altomare, M. Campiti. – Berlin; New York: de Gruyter, 1994.
Review
Views: 834
Email this article 