ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ О ПАРАМЕТРАХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ТРЕНДОМ ПРИ ПРОПУСКАХ НАБЛЮДЕНИЙ
Анатацыя
Рассматривается задача последовательной проверки простых гипотез для временных рядов с трендом в случае пропуска наблюдений. Построен последовательный тест, исследованы характеристики его эффективности. Приведены результаты вычислительных экспериментов.
Аб аўтарах
А. ХАРИН
Белорусский государственный университет
Расія
Расія
ТОН ТУ
Белорусский государственный университет; Университет г. Дананг, Вьетнам
Расія
Расія
Спіс літаратуры
1. Wald, A. Sequential analysis / A. Wald. – New York: John Wiley and Sons, 1947.
2. Харин, А. Ю. Робастность байесовских и последовательных статистических решающих правил / А. Ю. Харин. – Минск: БГУ, 2013.
3. Govindarajulu, Z. Sequential statistics / Z. Govindarajulu. – Singapore: World Scientific Publishing, 2004.
4. Kharin, A. Y. An approach to performance analysis of the sequential probability ratio test for the simple hypotheses testing / A. Y. Kharin // Proceedings of the Belarusian State University. – 2002. – Vol. 1. – P. 92–96.
5. Андерсон, Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон. – М.: Мир, 1976.
6. Bilodeau, M. Theory of multivariate statistics / M. Bilodeau, D. Brenner. – New York: Springer – Verlag, 1999.
7. Chung, K. L. A course in probability theory / K. L. Chung. – San Diego: Academic Press, 2001.
8. Kharin, A. Y. Performance and robustness evaluation in sequential hypotheses testing / A. Y. Kharin // Communications in Statistics – Theory and Methods. – 2016. – Vol. 45 (6). – P. 1663– 1709.
##reviewer.review.form##
Праглядаў: 964
Паслаць артыкул па эл. пошце 