СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ СТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ В ПРОСТРАНСТВЕ КОЭФФЦИЕНТОВ АВТОРЕГРЕССИИ
Аннотация
Исследуется проблема статистического определения ближайших стационарных в широком смысле временных рядов на основе их описания авторегрессионными моделями. Предлагается использовать решающие правила в пространстве коэффициентов авторегрессии. В качестве меры эффективности принимаемых решений аналитически вычислен риск (вероятность ошибочно определить ближайшие временные ряды). Рассмотрен случай двух классов.
Ключевые слова
Список литературы
1. Андерсон, Т. Статистический анализ временных рядов: пер. с англ. / Т. Андерсон. – М.: Мир, 1976.
2. Харин, Ю. С. Математическая и прикладная статистика: учеб. пособие / Ю. С. Харин, Е. Е. Жук. – Минск: БГУ, 2005.
3. Жук, Е. Е. Непараметрическая статистическая классификация стационарных временных рядов / Е. Е. Жук // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. – 2004. – № 4. – С. 26–30.
4. Жук, Е. Е. Статистическое отнесение реализаций стационарных временных рядов к классам, определенным в пространстве ковариационных функций / Е. Е. Жук // Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. фiз.-мат. навук. – 2015. – № 1. – С. 47–51.
5. Жук, Е. Е. Статистическое определение ближайших классов по многомерным обучающим выборкам / Е. Е. Жук // Теория вероятностей, случайные процессы, математическая статистика и их приложения: сб науч. ст. – Минск: РИВШ, 2014. – С. 59–63.
Рецензия
Просмотров: 499
Послать статью по эл. почте 