УСТОЙЧИВОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗАДАЧИ МАРКОВИЦА С КРИТЕРИЯМИ КРАЙНЕГО ОПТИМИЗМА
Аннотация
Получены нижняя и верхняя оценки радиуса устойчивости многокритериальной инвестиционной буле¬вой задачи Марковица с критериями крайнего оптимизма в случае, когда в пространстве портфелей задана произвольная метрика Гёльдера l p,1 ≤ p ≤ ∞, а в критериальном пространстве доходности инвестиционного проекта и пространстве состояний финансового рынка - чебышевская метрика l∞.
При поддержке: Белорусский РФФИ
Об авторах
С. Е. Бухтояров
Белорусский государственный университет, Минск
Россия
Россия
В. А. Емеличев
Белорусский государственный университет, Минск
Россия
Россия
Список литературы
1. Емеличев В. А., Коротков В. В. // Дискрет. математика. 2012. Т. 24, № 3. С. 3-16.
2. Емеличев В. А., Коротков В. В. // Кибернетика и систем. анализ. 2012. № 3. С. 68-77.
3. Емеличев В. А., Коротков В. В. // Изв. НАН Азербайджана. Сер. физ.-тех. и мат. наук. 2012. Т. 32, № 6. С. 88-98.
4. Емеличев В. А., Коротков В. В. // Тр. Ин-та. математики НАН Беларуси. 2012. Т. 20, № 2. С. 10-17.
5. Емеличев В. А., Коротков В. В. // Весщ НАН Беларуси Сер. ф1з.-мат. навук. 2012. № 1. С. 44-49.
6. Емеличев В. А., Коротков В. В. //Весщ НАН Беларусг Сер. ф1з.-мат. навук. 2012. № 4. С. 42-48.
7. Markowitz H. M. Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York, 1991.
8. Бронштейн Е. М., Черняк Д. А. // Экономика и мат. методы. 2005. Т. 41, № 2. С. 21-28.
9. Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Соляк С. А. Оценки эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. М., 2008.
10. Царев В. В. Оценки экономической эффективности инвестиций. СПб., 2004.
11. Емеличев В. А., Коротков В. В. //Вестн. БГУ. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. 2013. № 3. С. 100-103.
Рецензия
Просмотров: 642
Послать статью по эл. почте 