STABILITY OF THE MARKOWITZ INVESTMENT PROBLEM WITH EXTREME OPTIMISM CRITERIA
Abstract
The multicriteria investment boolean Markowitz problem with extreme optimism criteria is considered. Upper and lower bounds of the radius of the stability of this problem are given in the case of the arbitrary Holder metric lp, 1 <р < ∞ in the portfolio space and the Chebyshev metric lx in the space of financial market states and in the space of investment project profitability.
About the Authors
S. E. Bukhtoyarov
Belarusian State University, Minsk
Russian Federation
Russian Federation
V. A. Emelichev
Belarusian State University, Minsk
Russian Federation
Russian Federation
References
1. Емеличев В. А., Коротков В. В. // Дискрет. математика. 2012. Т. 24, № 3. С. 3-16.
2. Емеличев В. А., Коротков В. В. // Кибернетика и систем. анализ. 2012. № 3. С. 68-77.
3. Емеличев В. А., Коротков В. В. // Изв. НАН Азербайджана. Сер. физ.-тех. и мат. наук. 2012. Т. 32, № 6. С. 88-98.
4. Емеличев В. А., Коротков В. В. // Тр. Ин-та. математики НАН Беларуси. 2012. Т. 20, № 2. С. 10-17.
5. Емеличев В. А., Коротков В. В. // Весщ НАН Беларуси Сер. ф1з.-мат. навук. 2012. № 1. С. 44-49.
6. Емеличев В. А., Коротков В. В. //Весщ НАН Беларусг Сер. ф1з.-мат. навук. 2012. № 4. С. 42-48.
7. Markowitz H. M. Portfolio selection: efficient diversification of investments. New York, 1991.
8. Бронштейн Е. М., Черняк Д. А. // Экономика и мат. методы. 2005. Т. 41, № 2. С. 21-28.
9. Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Соляк С. А. Оценки эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. М., 2008.
10. Царев В. В. Оценки экономической эффективности инвестиций. СПб., 2004.
11. Емеличев В. А., Коротков В. В. //Вестн. БГУ. Сер. 1, Физика. Математика. Информатика. 2013. № 3. С. 100-103.
Review
Views: 644
Email this article 