МАТЕМАТИКА
Рассмотрена проблема последовательного теста для модели независимых неодинаково распределенных наблюдений. На основе рекурсивного расчета построен новый численный подход для аппроксимации тестовых характеристик последовательного критерия отношения вероятностей (ПКОВ) и усеченного ПКОВ (УПКОВ). Исследована проблема анализа робастности, когда «засорение» представлено искажением распределений всех приращений статистики логарифмического отношения правдоподобия. Предложено использование двухсторонних усеченных функций для построения робастного ПКОВ. Указан алгоритм для выбора порогов этих усеченных функций. Результаты применены для последовательной проверки гипотез о параметрах временных рядов с трендом. Для некоторых моделей «засорения» временных рядов с трендом исследована робастность усеченного ПКОВ. Проведенные в работе численные эксперименты подтверждают теоретические выводы.
ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ
ISSN 2524-2415 (Online)